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  • 达雷尔·达菲
  • Darrell Duffie
作者介绍

达雷尔·达菲(Darrell Duffie),加拿大人,1975年获得加拿大University of New Brunswick土木工程系的工学学士。
1980年获得澳大利亚University of New England经济学硕士。
1984年获得斯坦福大学Engineering Economic Systems博士。1984年至今他一直在斯坦福大学商学院金融组任教,现为金融学杰出讲座教授(Dean Witter Distinguished Professor of Finance)。
他1995年当选为经济计量学会的会士。
2003年他获得国际金融工程师学会(International Association of Financial Engineering)颁发的年度金融工程师(Financial Engineer of the Year,FEOY)奖,美国著名金融经济学家、世界著名金融工程师Darrell <wbr>Duffie2005年他当选为国际金融工程师学会Senior Fellow。
2007年当选为美国艺术和科学院院士。
2007-2008年他担任美国金融学会副主席。
2008-2009年他担任美国金融学会候任主席。
2009-2010年他担任美国金融学会主席。
目前他是美国金融学会董事会成员。

编辑推荐
《公司违约风险测度》以作者达雷尔·达菲在牛津大学克莱拉登系列金融讲座的内容为基础,利用美国上市公司三十多年的数据,从随机强度模型的角度,提出并检验了全新的预测公司违约风险的统计学方法。作者通过本书的模型和实证检验得出:不同公司之间的违约具有一定的相关性,在已有理论中,违约相关性是可观测的,但作者认为,更多的公司违约来自于不可观测的隐含的相关性,在公司违约测度模型中需要将这些相关性包含在内,才能更为准确地估计公司违约风险。同时,作者在新创建的公司违约风险测度模型中加入了“违约距离”这一解释变量,更加充分地揭示了公司违约风险的来源。本书汇集了作者及其合作者十多年的研究成果,不仅从方法论上阐释了公司违约风险测度模型,而且通过翔实的数据,对所提出的测度方法进行了实证检验,大大丰富了违约风险测度理论。

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