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作者介绍
  • 达雷尔·达菲
  • Darrell Duffie
  • 达雷尔·达菲(Darrell Duffie),加拿大人,1975年获得加拿大University of New Brunswick土木工程系的工学学士。
    1980年获得澳大利亚University of New England经济学硕士。
    1984年获得斯坦福大学Engineering Economic Systems博士。1984年至今他一直在斯坦福大学商...

  • 《公司违约风险测度》
  • MEASURING CORPORATE DEFAULT RISK
  • 图书类型:经管
  • 者:Darrell Duffie
  • 出 版 社:Oxford University Press
    代理公司:ANA/ Jessica Wu
    页    数:176页
    出版时间:2011年8月
    代理地区:中国大陆
    审读资料:电子稿
  • 人:Rights      浏览次数:397          视频资料

内容简介

《公司违约风险测度》一书以达雷尔?达菲在克拉伦登金融系列讲座为基础,对公司违约风险的经验行为进行了检验。作者利用1980年以来美国上市公司的数据,解释并运行了基于动态强度模型创新的违约预测统计方法,并对公司违约关联性的测度给予了特别关注。 《公司违约风险测度》一书的主要发现是:公司违约更多地是与某个时段相关,而不是通常认为的与可观测的共同的或相关的风险要素相关。本书的方法论考虑了隐含的违约相关性,当我们对公司贷款组合遭受巨大违约损失的可能性进行预测时,这些隐含的违约相关性备显重要。同时,本书的数据也表明,预测公司违约的大部分权重源于公司的“违约距离”,这是一种经波动调整的杠杆测度方... 展开

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版权状态

中简本出版记录


书  名:《公司违约风险测度》
作  者:达雷尔·达菲
出版社:格致出版社  
译  者:王蕾
出版年:2014年10月
页  数:127页
定  价:32元
装  帧:平装

获奖信息